Eine .cab-Datei lässt sich aber auf meine PC nicht ausführen?

Das ist richtig.
Soll ein Programm auf einem Pocket PC installiert werden, dass nur als .cab-Datei vorliegt, muss diese Datei als erstes unverändert (z.B. mit ActiveSync) auf den Pocket PC übertragen werden.
Dort führen Sie die Datei durch Doppelklick aus (z.B. über den Explorer). Dann installiert sich das Programm automatisch auf dem Pocket Pc. In den meisten Fällen wird die .cab-Datei danach automatisch gelöscht, da sie dann nicht mehr benötigt wird.